Эконометрическая модель


Эконометрическая модель

Эконометрическая модель [econometric model] — основное понятие эконометрии, экономико-математическая модель, параметры которой  оцениваются с помощью методов математической статистики. Она выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов как на макро-, так и на микро-экономическом уровне на основе реальной статистической информации. Наиболее распространены Э.м., представляющие собой системы регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость эндогенных величин (искомых) от внешних воздействий (текущих экзогенных величин) в условиях, описываемых оцениваемыми параметрами модели, а также лаговыми переменными (см. Лаг). Кроме регрессионных (как линейных, так и нелинейных) уравнений применяются и другие математико-статистические модели.

Э.м. может быть представлена в двух формах: структурной форме модели (см. также Структурные модели) и  приведенной форме модели .

  • · В наиболее общем виде любую Э.м., построенную в виде системы линейных уравнений, можно записать так:

где yвектор текущих значений эндогенных переменных модели, A — матрица коэффициентов взаимодействий между текущими значениями эндогенных переменных модели; Z — матрица коэффициентов влияния запаздывающих (лаговых) переменных модели на текущие значения эндогенных и моделируемых показателей; C — матрица коэффициентов внешних воздействий; xвектор значений экзогенных показателей модели; t — индекс временного периода; I — индекс запаздывания (лага); p — продолжительность максимального лага.

В литературе подобные системы часто называют системами одновременных уравнений, имея в виду, что здесь зависимая переменная одного уравнения может появляться одновременно в виде переменной (но уже в качестве независимой) в одном или нескольких других уравнениях. В таком случае теряет смысл традиционное различение зависимых и независимых переменных. Вместо этого устанавливается различие между двумя видами переменных. Это, во-первых, совместно зависимые переменные (эндогенные), влияние которых друг на друга должно быть исследовано (матрица A в слагаемом Ay(t) приведенной выше системы уравнений). Во-вторых, предопределенные пе­ременные, которые, как предполагается, оказывают влияние на первые, однако не испытывают их воздействия; это переменные с запаздыванием, т.е. лаговые (второе слагаемое) и определенные вне данной системы уравнений экзогенные переменные.

(Экзогенными, например, всегда оказываются показатели климатических условий, если они включаются в модель. В то же время многие экономические переменные в зависимости от задач и структуры модели могут относиться и к эндогенным, и к экзогенным.)

Понятие одновременных эконометрических уравнений и методы их решения были впервые предложены норвежским экономистом Т.Хаавельмо, лауреатом  Нобелевской премии по экономике.

В зависимости от характера ограничений и статистической структуры переменных эконометрических моделей последние классифицируются на пробит-модели, логит-модели, тобит-модели  (см. соответств. статьи).


Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — М.: Дело. . 2003.

Смотреть что такое "Эконометрическая модель" в других словарях:

  • эконометрическая модель — Основное понятие эконометрии, экономико математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики. Она выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов как на макро …   Справочник технического переводчика

  • Эконометрическая модель — (ECONOMETRIC MODEL) статистическая модель, построенная для объяснения и прогнозирования определенных экономических явлений …   Финансовый глоссарий

  • Эконометрическая модель — Эконометрические модели экономико математические модели, устанавливающие количественные взаимосвязи экономических объектов и процессов при помощи математических и статистических методов исследования... Источник: Приказ Минкультуры России от 01.09 …   Официальная терминология

  • МОДЕЛЬ, БРУКИНГСКАЯ — одна из первых (созданная в начале 70 х гг.) эконометрическая модель США очень большой размерности. Первоначальный вариант ее насчитывал 200 уравнений и примерно столько же экзогенных переменных; в дальнейшем их число было увеличено. Модель,… …   Большой экономический словарь

  • МОДЕЛЬ ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК ЛЕОНТЬЕВА — эконометрическая макромодель, построенная В.Леонтьевым в 30 50 х гг. и изложенная в работе Исследования структуры американской экономики (1953). Модель базируется на системе линейных уравнений, отражающих производственные затраты и объемы выпуска …   Большой экономический словарь

  • МОДЕЛЬ, ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ — экономико математическая модель, служащая для анализа и прогнозирования экономических процессов на разных уровнях. Представляет собой систему регрессионных (стохастических) уравнений с зависимыми и независимыми переменными …   Большой экономический словарь

  • Экономико-математическая модель — [economic model, eco­no­mico mathematical model] математическое описание экономического процесса или объекта, произведенное в целях их исследования и управления ими: математическая запись решаемой экономической задачи (поэтому часто термины… …   Экономико-математический словарь

  • экономико-математическая модель — Математическое описание экономического процесса или объекта, произведенное в целях их исследования и управления ими: математическая запись решаемой экономической задачи (поэтому часто термины “модель” и “задача” употребляются как синонимы).… …   Справочник технического переводчика

  • Экономико-статистическая модель — [statistical model] вид экономико математической модели: описывает зависимости между входными и выходными переменными, носящие вероятностный характер (cм. Вероятностная модель, Регрессионная модель, Стохастическая модель, Эконометрическая… …   Экономико-математический словарь

  • экономико-статистическая модель — Вид экономико математической модели: описывает зависимости между входными и выходными переменными, носящие вероятностный характер (cм. Вероятностная модель, Регрессионная модель, Стохастическая модель, Эконометрическая модель.) Это средство… …   Справочник технического переводчика

Книги

Другие книги по запросу «Эконометрическая модель» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.